주식 퀀트 전략 | f-score
F-score 1 수익성 전년 당기순이익: 0 이상 2 수익성 전년 영업현금흐름: 0이상 3 수익성 ROA: 전년 대비 증가 4 수익성 전년 영업현금흐름: 순이익보다 높음 5 재무 건정성 부채비율: 전년 대비 감소 6 재무 건정성 유동비율: 전년 대비 증가 7 재무 건정성 신규 주식 발행(유상증자): 전년 없음 8 효율성 매출총이익률: 전년 대비 증가 9 효율성 자산회전율: 전년 대비 증가 매매전략 PBR 최저 20% 기업에만 투자 (상장폐지된 종목은 제외) F-Score 9개 요소를 검토해 맞으면 1점, 틀리면 0점을 매긴 후, 점수가 높은 20~30개 기업 매수 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25 연 1회 리밸런싱 Code def 순이익양호(self): """ 1 수익성 전년 당기순..
